修了生・在学生の活躍紹介

学術誌・機関誌に掲載された論文

査読付き論文(MBA修了生)

著者名
(修了年)
タイトル 掲載誌 備考
監物 輝夫
(2017年3月修了)
CoVaR によるシステミック・リスク計測:確率的コピュラによる比較分析 ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『リスク管理・保険とヘッジ』(朝倉書店), 10-48 (2017年3月)  
中桐 徹
(2015年3月修了)
地方銀行における税効果会計と報告利益管理 証券アナリストジャーナル第54巻第4号, 65-76 (2016年4月)  
小野 伸一
(2015年3月修了)
事業再生のパフォーマンス比較と経営者交代の効果の分析 証券アナリストジャーナル第53巻第12号, 94-103 (2015年12月)  
岩永 育子
(2014年3月修了)
ヴァイン・コピュラを用いたCAPMの非正規・非線形への拡張:日本株式市場における実証分析 ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『ファイナンスとデータ解析』(朝倉書店), 69-113 (2015年3月)  
近江 晴美
(2013年3月修了)
(Harumi Ohmi) Trends in Stock-Bond Correlations Applied Economics, Vol.48, Iss.6, 536-552 (2016) Co-author: Tatsuyoshi Okimoto (沖本竜義・オーストラリア国立大学クロフォード公共政策大学院准教授と共著) 
鈴木 浩史
(2013年3月修了)
(Hirofumi Suzuki) Comovement and index fund trading effect: evidence from Japanese stock market Economics Bulletin, Vol.35, No.2, 949-958 (Apr. 2015)  
谷 栄一郎
(2013年3月修了)
共和分の手法と複数の流動性指標を用いた社債スプレッドの分析 証券アナリストジャーナル第51巻第11号, 88-97 (2013年11月) 2013年度証券アナリストジャーナル賞受賞
田中 克弘
(2012年3月修了)
企業格付判別のための SVM 手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較による有効性検証 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌(Transactions of the Operations Research Society of Japan), Vol.57, 92-111 (2014年12月) 中川 秀敏准教授と共著
安西 賢一
(2012年3月修了)
アセットアロケーション戦略のパフォーマンス比較 証券アナリストジャーナル第51巻第4号, 67-76 (2013年4月)  
廣崎 俊之
(2012年3月修了)
日本株式市場における短期固有ボラティリティ効果 証券アナリストジャーナル第50巻第11号, 89-100 (2012年11月)  
島井 祥行
(2012年3月修了)
時系列モデルを利用した動的資産配分-政策アセットミックス見直しへの応用- 日本証券アナリスト協会創立50周年記念懸賞論文集, 63-77 (2012年10月) 日本証券アナリスト協会創立50周年記念懸賞論文【佳作】受賞
武重 佳宏
(2011年3月修了)
競争戦略が日本企業の企業成果に与える影響に関する実証研究 一橋ビジネスレビュー59巻4号 (2012 SPR.)  
有馬 純一
(2010年3月修了)
企業の多角化と経営者予想の精度(概要) 証券アナリストジャーナル第48巻第10号, 83-94 (2010年10月) 野間 幹晴准教授と共著
佐々木 幸治
(2010年3月修了)
VARと再帰的効用を用いた多期間最適ポートフォリオの推定(概要) 証券アナリストジャーナル第48巻第10号, 70-82 (2010年10月)  
本廣 守
(2010年3月修了)
マクロファクターを利用した金利期間構造のモデル化(概要) 証券アナリストジャーナル第48巻第8号, 14-25 (2010年8月) ※山岸 吉輝氏と共著
吉規 寿郎
(2009年3月修了)
t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析 ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』(朝倉書店), 117-165 (2010年3月) 中川 秀敏准教授と共著
中村 俊行
(2008年3月修了)
社債スプレッドと流動性リスクについて 証券アナリストジャーナル第47巻第3号, 92-103 (2009年3月)  
入江 和彦
(2007年3月修了)
社外役員の独立性と企業価値・業績 経営財務研究 第28巻第1号, 38-55(2008年6月) 野間 幹晴准教授と共著
井上 剛
(2007年3月修了)
多角化戦略と株主資本コストー事業の関連性と組織構造 証券アナリストジャーナル第45巻第10号, 84-97(2007年10月) 野間 幹晴准教授と共著
水谷 謙作
(2006年3月修了)
敵対的買収ターゲット企業の財務的特徴-敵対的買収者出現による資本市場への影響- 証券アナリストジャーナル第44巻第12号, 74-85(2006年12月)  
西尾 公宏
(2005年3月修了)
株式価値評価モデルの比較分析-残余利益モデル・DCFモデル・経済付加価値モデル 証券アナリストジャーナル第44巻第2号, 98-110 (2006年2月) 中野 誠教授(一橋大学大学院商学研究科)と共著
梅内 俊樹
(2005年3月修了)
多期間最適ポートフォリオ問題-LSM法を利用した近似的解法の近似精度 ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『非流動性資産の価格付けとリアルオプション』(朝倉書店), 184-212 (2008年3月)  
鈴木 隆之
(2004年3月修了)
生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済リスクに関する実証 ジャフィー・ジャーナル『金融工学と証券市場の計量分析2006』(東洋経済新報社), 119-153(2006年8月)  
小倉 誠
(2003年3月修了)
確率的な金利変動と最適アセットアロケーション(概要) 現代ファイナンス No. 14, 3-22 (2003) 本多 俊毅准教授と共著
市川 朋治
(2003年3月修了)
研究開発投資と企業価値の関連性:日本の化学産業における実証分析 経営財務研究 第24巻第2号, 133-146 (2005年) 中野 誠教授(一橋大学大学院商学研究科)と共著

査読付き論文(博士課程在学生)

著者名 タイトル 掲載誌 備考
佐久間 吉行 外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化 ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『リスク管理・保険とヘッジ』(朝倉書店), 158-182 (2017年3月) 横内 大介准教授と共著
加藤 健介

(Kensuke Kato)

Long-range Ising model for credit portfolios with heterogeneous credit exposures Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 462(15), 1103–1119 (November 2016) 2008年3月MBAコース修了 


査読付き論文(博士修得者)

著者名 タイトル 掲載誌 備考
佐々木 洋
(Hiroshi Sasaki)
The skewness risk premium in equilibrium and stock return predictability Annals of Finance, 12(1), 95-133 (February 2016)  
佐々木 洋
(Hiroshi Sasaki)
Understanding Delta-Hedged Option Returns in Stochastic Volatility Environments Asia-Pacific Financial Markets, 22(2), 151-184 (May 2015)  
佐々木 洋
(Hiroshi Sasaki)
An Approach to the Option Market Model Based on End-User Net Demand Journal of Futures Markets, 35(5), 476–503 (May 2015)  
足立 高徳
(Takanori Adachi)
Toward categorical risk measure theory Theory and Applications of Categories, 29, 389-405 (2014)  
足立 高徳
(Takanori Adachi)
A New Characterization of Random Times for Specifying Information Delay Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo., 20, 147-170 (2013) (co-authors: Ryozo Miura, and Hidetoshi Nakagawa)
中島 克志
(Katsushi Nakajima)
Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread Asia-Pacific Financial Markets, 20(2), 183-217 (2013) (co-author: Kazuhiko Ohashi)
中島 克志
(Katsushi Nakajima)
A Cointegrated Commodity Pricing Model Journal of Futures Markets, 32(11), 995-1033 (2012) (co-author: Kazuhiko Ohashi)
柏原 聡
(Akira Kashiwabara)
Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based upon Stochastic Differential Utilities Asia-Pacific Financial Markets, 18(2), 131-150 (2011) (co-author: Nobuhiro Nakamura)
二見 英徳
(Hidenori Futami)
Regime switching term structure model under partial information International Journal of Theoretical and Applied Finance, 14(2), 265-294 (2011)  
二見 英徳
(Hidenori Futami)
The Instantaneous Volatility and the Implied Volatility Surface for a Generalized Black-Scholes Model Asia-Pacific Financial Markets, 17(4), 391-436 (2010) (co-author: Koichiro Takaoka)
二見 英徳
(Hidenori Futami)
Multi-factor Affine Term Structure Model with Single Regime Shift: Real Term Structure under Zero Interest Rate Asia-Pacific Financial Markets, 16(4), 347-369 (2009)  
正田 智昭
(Tomoaki Shouda)
Dynamical analysis of corporate bonds based on the yield spread term-quality surface Asia-Pacific Financial Markets, 12(4), 307-332 (2005)  
正田 智昭
(Tomoaki Shouda)
Analyses of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes Asia-Pacific Financial Markets, 11(3), 233-266 (2004) (co-author: Hidetoshi Nakagawa)
金村 宗
(Takashi Kanamura)
A supply and demand based volatility model for energy prices Energy Economics, 31(5), 736-747 (2009)  
金村 宗
(Takashi Kanamura)
On Transition Probabilities of Regime Switching in Electricity Prices Energy Economics, 30(3), 1158-1172 (2008) (co-author: Kazuhiko Ohashi)
金村 宗
(Takashi Kanamura)
A structural model for electricity prices with spikes: Measurement of spike risk and optimal policies for hydropower plant operation Energy Economics, 29(5), 1010-1032 (2007) (co-author: Kazuhiko Ohashi)
杉村 徹
(Toru Sugimura)
Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with Default Risk Using an Intensity-Based Approach Asia-Pacific Financial Markets, 11(2), 185-214 (2004)  
杉村 徹
(Toru Sugimura)
A Prepayment Model for the Japanese Mortgage Loan Market: Prepayment-Type-Specific Parametric Model Approach Asia-Pacific Financial Markets, 9(3-4), 305-335 (2002)  

その他の論文・レポート

著者名
(修了年)
タイトル 掲載誌 備考
田中 克弘
(2012年3月修了)
(Katsuhiro Tanaka) Forecasting scenarios from the perspective of a reverse stress test using second-order cone programming Journal of Risk Model Validation, Online Early (DOI:
10.21314/JRMV.2017.166, first published on 17 May, 2017)
※査読つき論文 
渡邉 桂士
(2014年3月修了)
鶴田 大
(2014年3月修了)
為替ファクターリターンを活用した投資戦略 証券アナリストジャーナル第54巻第7号, 66-75 (2016年7月) ※査読つき論文 
平澤 英司
(2005年3月修了)
ニュース指標による株式市場の予測可能性 証券アナリストジャーナル第52巻第4号, 67-75 (2014年4月) ※査読つき論文
沖本竜義・オーストラリア国立大学クロフォード公共政策大学院准教授と共著
2014年度証券アナリストジャーナル賞受賞
冨田 有哉
(2014年3月修了)
巨大災害リスクとCAT ボンドリターンの時系列分析 –保険市場と資本市場におけるCAT ボンドの可能性– 『ファイナンシャル・プランニング研究』 No.14, 4-14 (2014) 第9回「日本FP学会賞」(日本FP協会共催)優秀論文賞受賞
渡邉 佑規
(2013年3月修了)
高成長企業における経営者持ち株比率と企業価値: 創業経営者に着目した実証分析 一橋ビジネスレビュー, 62巻2号, 44-59 (2014年AUT)  
元利 大輔
(2011年3月修了)
インデックスを用いた株式市場と株式投資信託の分析 証券アナリストジャーナル第51巻第11号, 7-16 (2013年11月) 本多 俊毅教授と共著
眞鍋 陽子
(2010年3月修了)
本邦CDS市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証 ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『リスクマネジメント』(朝倉書店), 71-93 (2014年4月) ※江本麗行・谷村英俊 両氏と共著