ファカルティセミナー

ICS FS ファカルティセミナー

金融戦略・経営財務コースでは、内外の研究者によるファイナンス研究の成果の発表の場として、週一回のペースでセミナーを主催しております。これまで(2010年度以降)の講演は、以下の通りです。

2017年度10月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2017年
11月13日
吉原 正善 ICS TBA
2017年
10月30日
清水 正人 東工大 A measure for evaluating the distribution of ex-ante forecast returns
2017年
10月23日
Pavel V. Shevchenko Macquarie University Valuation of Variable Annuity Guarantees
2017年
10月20日
Bertrand B. Maillet EM Lyon What is a SIFI? On the Systemic Importance of Financial Institutions as defined by an extended CAPM with Systemic Risk
2017年
10月16日
宮川 大介 ICS Investment Communities for Startup Companies: An Analysis Using Stochastic Block Model
(joint work with Sadamori Koujaku)
2017年
10月2日
服部 孝洋 財務省財務総合政策研究所 日本国債を用いた市場分断仮説に係る実証分析

2017年度4月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

2017年
6月19日藤田 勉ICS客員教授コーポレートガバナンス改革と独立取締役
(※FD研修も兼ねるため、専任教員限定で開催)

日時 講演者 所属 講演題目
2017年
7月24日
ONG Seow Eng National University of Singapore Disruptive Innovation and Real Estate Agency: The Disruptee Strikes Back (co-author: Calvin CHUA)
2017年
6月5日
佐藤 祐己 慶應義塾大学 Reputation and Fragility (joint work with Raluca S. Tomaz)
2017年
5月29日
Matthew Ames University College London Which Risk Factors Drive Oil Futures Price Curves? Speculation and Hedging in the Short and Long-Term
2017年
5月15日
宮川 大介 ICS Forecasting Firm Performance with Machine Learning: Evidence from Japanese Firm-level Data (Co-author: Yuhei Miyauchi (MIT), and Christian Perez (Carnegie Mellon))
2017年
4月24日
中川 秀敏 ICS Hawkes グラフ推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化(監物輝夫氏との共同研究)
2017年
4月17日
Stefan Truck Macquarie University Convenience yield risk premium (co-authors: Rangga Handika, Olaf Korn)
2017年
4月10日
西内 翔 ICS 投資信託の運用資産規模とパフォーマンス
2017年
4月3日
Gareth Peters University College London Dynamic State-Space and Covariance Regression Models for Multiple Yield Stress Testing
2017年
4月3日
Andrea Macrina University College London Across-Curve Pricing

2016年度10月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2017年
2月13日
鶴田 大 ICS Relationship between Term Structure of Local Currency Sovereign Bond Yields and Sovereign CDS Spreads
2017年
1月30日
井坂 直人 上智大学 When Are Uninformed Boards Preferable?
2016年
12月12日
松田 千恵子 首都大学東京 非上場化企業の特性と株式市場に与える影響-親子上場解消企業の特性に関する研究-
2016年
12月5日
堀江 真由美 広島経済大学 Subjective Belief Updating under Ambiguity
2016年
11月21日
鈴木 雅貴 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 Equity Premium, Term Spread, and Credit Premium: Equilibrium Asset Pricing with Ambiguity
2016年
10月31日
山田 昌弘 一橋大学大学院経済学研究科 High Frequency Traders’ Profit during Large Price Shocks and News Announcements
2016年
10月24日
Fernando Duarte Federal Reserve Bank of New York Economist Financial Vulnerability and Monetary Policy (joint work with Tobias Adrian)
2016年
10月11日
武田 史子 東京大学大学院工学系研究科 Market Reactions to Sport Sponsorship Announcements in Japan. (with Y. Hino)

2016年度4月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2016年
7月25日
Jiro Yoshida The Pennsylvania State University Real Estate Production and Structure Depreciation
2016年
7月4日
山田 俊皓 一橋大学大学院経済学研究科 On higher order weak approximation with Malliavin weights
2016年
6月13日
高岡 浩一郎 一橋大学大学院商学研究科 Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange(小林健太氏との共同研究)
2016年
6月10日
Ruslan Goyenko McGill University When Options Market Disagree
2016年
5月30日
Michinao Okachi Australian National University Sovereign Default and Financial Intermediaries
2016年
5月19日
Yacine Ait-Sahalia Princeton University A Hausman Test for the Presence of Market Microstructure Noise in High Frequency Data (joint with Dacheng Xiu)
2016年
4月25日
Yoann Potiron Keio University Estimating the integrated parameter in the locally parametric model
2016年
4月14日
Jiro Yoshida Pennsylvania State University Discretion or Delay? The U.S. Monetary Policy in the 2000s.
2016年
4月4日
Matthew Richardson NYU The Complexity of Liquidity: The Extraordinary Case of Sovereign Bonds

2015年度10月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2016年
2月22日
伊藤 彰敏・野間 幹晴 ICS The Long-Term Stability of Corporate Capital Structure: Evidence from Japanese Firms
2016年
2月15日
Ghon Rhee University of Hawaii at Manoa Does Better Corporate Governance Encourage Higher Payout? Risk, Agency Cost, and Dividend Policy
(一橋大学社会科学高等研究院 と共催)
2016年
2月8日
北村 大地 国立情報学研究所・総合研究大学院 音響メディア信号処理における独立成分分析の発展と応用
2016年
2月1日
高見澤 秀幸 一橋大学大学院商学研究科 An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premia
2016年
1月18日
寺西 勇生 慶應義塾大学商学部 マクロプルデンシャルポリシーに関する研究の動向について
2016年
1月12日
Takeshi Yamada Australian National University Tail Coskewness and the Momentum Effect in Equity Returns (with Yiqing Dai and Tariq Haque)
2015年
12月21日
間 真実 一橋大学大学院経済学研究科

交渉力の異質性を許容したマッチング・モデルに基づく取引余剰関数の推計

2015年
12月16日
Allaudeen HAMEED National University of Singapore Dividend Clientele and Return Comovement
2015年
12月7日
大越 覚史 ICS The Determinants of Board structure and performance: Analysis of Independent Director of Management experience and Statutory Audit Committee
2015年
11月16日
Kei Kawakami Melbourne University

Identifying Trading Motives in A Quadratic-Normal Model

2015年
11月5日
Motohiro Yogo Princeton University An Equilibrium Model of Institutional Demand and Asset Prices
2015年
10月19日
戸村 肇 東京大学 「量的・質的金融緩和」からの出口における財政負担
2015年
10月5日
上田 晃三 早稲田大学

Japan’s Financial Crises and Lost Decades

2015年
9月28日
宮川 大介 ICS Capital Supply Channel through Venture Capitals: Evidence from Matched Data

2015年度4月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2015年
7月13日
及川浩希 早稲田大学 Technoogy Polarization
2015年
6月29日
Akitada Kasahara Stanford University Capital Structure and Tax Reforms
2015年
6月22日
内田 浩一 ICS Manager’s Performance Forecast and Abnormal Accruals: From the Perspective of Target Ratcheting
2015年
5月28日
大山 睦 一橋大学イノベーション研究センター Acquisitions, Productivity, and Profitability: Evidence from the Japanese Cotton Spinning Industry
2015年
5月25日
Alexis Akira Toda UC San Diego Do You Save More or Less in Response to Bad News? A New Identification of the Elasticity of Intertemporal Substitution
2015年
5月11日
楡井 誠 財務総合政策研究所/一橋大学イノベーション研究センター Bank capital shock propagation via syndicated interconnectedness
2015年
4月20日
Haruyoshi Ito International University of Japan Management Buyouts in Japan
2015年
4月16日
Yuki Sato University of Lausanne and Swiss Finance Institute Innovation, Delegation, and Asset Price Swings
2015年
4月13日
長野 哲平 日本銀行 国債市場の流動性:取引データによる検証

2014年度10月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2014年
12月15日
Yoshio Nozawa Fed Board of Governors What Drives the Cross-Section of Credit Spreads?: A Variance Decomposition Approach
2014年
12月9日
Katja Ignatieva University of New South Wales Explaining Credit Default Swap Spreads by Means of Realized Jumps and Volatilities in the Energy Market
2014年
11月10日
福原 正大 Institution for a Global Society株式会社 グローバル人材教育について
(FD研修も兼ねての開催)
2014年
10月20日
池田 直史 東京工業大学 Optimistic Investors and Aftermarket Performance of Initial Public Offering
2014年
10月6日
山田 和郎 立命館大学 Supply-Chain Spillover Effects of IPOs

2014年度4月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2014年
9月22日
内田 交謹 九州大学 Why Stock Options Are Used Only Sparingly in Japan?
2014年
9月8日
渡辺 和孝 慶應義塾大学 Is Leverage a Determinant of Asset Price? Evidence from Real Estate Transaction Data
2014年
7月28日
鈴木 健嗣 神戸大学 The Supply Effect and the Share Repurchase Puzzle: A Fresh Look with Evidence from Japan
2014年
7月14日
田中 孝憲 立命館大学 Foreign Investors and the Maturity Structure of Corporate Public Debt: Evidence from Japan
2014年
7月8日
Jiro Yoshida The Smeal College of Business, The Pennsylvania State University Product Market Competition and Strategic Capital Investment under Uncertainty
2014年
7月7日
Alexis Akira Toda The University of California, San Diego Asset Pricing and the One Percent (joint with Kieran Walsh).
2014年
6月30日
Heather Montgomery International Christian University Are bank mergers good news for shareholders?
2014年
6月23日
武田 史子 東京大学 Cross-Border M&As and Firm Value: A Comparison of China- and US-Japan M&As
2014年
6月9日
石原 庸博 一橋大学大学院経済学研究科 Matrix exponential stochastic volatility model with leverage and it’s extensions using realized covariance
2014年
5月28日
Olivie le Courtois EM Lyon Tempered multistable processes
2014年
4月14日
高須 悠介 一橋大学大学院商学研究科 Income smoothing and the cost of bank loans
2014年
4月7日
Christina Atanasova Beedie School of Business, Simon Fraser University 1) Familiarity breeds alternative investment: evidence from corporate defined-benefit pension plans
2) The capital structure of small public firms: a corporate governance story

2013年度10月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2014年
3月3日
島津 秀康 University of St. Andrews Detecting changepoints of time series
– a sequential approach –
2014年
3月3日
Peter Thomson Statistics Research Associates Ltd
(New Zealand)
An exploratory analysis of the relationship between electricity spot price and hydro storage in New Zealand
2013年
12月16日
松下 幸敏 筑波大学 Smoothed Empirical Likelihood Inference for Instrumental Variable Quantile Regression Models
2013年
12月2日
南橋 貴明 カナダ銀行 How Would Hedge Fund Regulation A?ect Investor Behavior? Implications for Systemic Risk
2013年
11月25日
高橋 慎 大阪大学 Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution
2013年
11月11日
中林 純 東北大学 Structural Estimation of the Scoring Auction Model (with Yohsuke Hirose)
2013年
10月28日
生方 雅人 釧路公立大学 Market variance risk premiums in Japan for asset predictability
2013年
10月23日
Zacharias Sautner Duisenberg school of finance
University of Amsterdam
The Effect of Managerial Short‐Termism on Corporate Investment

2013年度4月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2013年
7月29日
中島上智 日本銀行 1) Measuring Japanese Inflation Expectations Based on Purchasing Power Parity
2) Bayesian Analysis of Latent Threshold Dynamic Models
2013年
7月22日
千野 厚 国際大学 Do labor unions affect a firm’s payout policy?: Operating leverage versus rent extraction
2013年
7月8日
森 直哉 日本大学 Tax Preferences, Monitoring Incentive, and Dividend Policy
2013年
6月17日
Ming Liu 国際大学 Country, Industry Concentration and the Performance of International Mutual Funds
2013年
5月27日
山口 勝業 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 Estimating Time-Varying Equity Risk Premium Empirical Analysis in the Japanese Market: 1980-2012
2013年
5月20日
本多 俊毅 ICS Asset Demand and Ambiguity Aversion
2013年
5月13日
林 文夫 ICS A Regime-Switching SVAR Analysis of the Zero-Interest Rate Policy

2012年度9月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2013年
1月28日
奈良 沙織 東京工業大学 借入依存度が経営者予想の価値関連性およびアナリスト予想に与える影響
2012年
12月17日
佐々木 寿記 名古屋商科大学 人的資本と配当政策-賃金・雇用調整が配当政策に与える影響
2012年
12月10日
加藤 涼 日本銀行 Managing Financial Crises: Lean or Clean?
2012年
12月6日
齋藤 卓爾 慶應大学 社長と企業価値
2012年
11月26日
佐々木 洋 ICS Risk Premiums on High Order Moments and Stock Return Predictability
2012年
11月19日
滝澤 美帆 東洋大学 Time to IPO: A Role of Heterogeneous Venture Capitals
2012年
10月15日
沖本 竜義 ICS Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices
2012年
9月27日
青木 康晴 成城大学 Accounting Conservatism and Corporate Shareholders: Evidence from Japan

2012年度4月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2012年
9月7日
Edward C. Prescott Arizona State University On Financing Retirement with an Ageing Population
2012年
5月24日
Dimitri Vayanos London School of Economics A Theoretical Analysis of Momentum and Value Strategies
2012年
4月23日
Yupana Wiwattanakantang National Singapore University Are US CEOs underpaid?
2012年
4月9日
三浦 良造   ?

2011年度10月-(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2012年
3月12日
Guillaume Plantin Toulouse School of Economics Shadow Banking and Bank Capital Regulation
2012年
2月6日
林 文夫 ICS The Fundamentals of Commodity Futures Returns
2012年
1月30日
鈴木清 ICS Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes
2012年
1月23日
山本竜市 台湾政治大学 エージェントベースモデルと株式市場に見られる経済現象
12月26日 鈴木清 ICS Anatomic interpretation of the value function of the optimal dynamic portfolio with fixed and proportional transaction costs to compare different strategies
12月19日 井坂直人 上智大学 An empirical analysis of order flow prior to the announcement of major negative information
12月12日 高見澤秀幸 一橋大学 Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?
12月5日 濱尾泰 USC Business School Nice to be on the A-List
11月28日 横内大介 ICS ヘッジファンド収益率の統計モデリング
11月21日 本多俊毅 ICS マクロ経済と公的年金財政
11月17日 小倉義明 立命館大学 An Estimation of the Inside Bank Premium
11月14日 渡辺直樹 東洋大学 Corporate Board Structures and Performance in the Banking Industry: Evidence from Japan
10月31日 中村信弘 ICS Copula-Based Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models- Particle Filtering Approach –
10月24日 小枝淳子 東京大学 Japanese Yield Curves In and Out Of a Zero Rate Environment: A Macro-Finance Approach
10月17日 上田淳二 財務省財総研 経済研究所世代間問題機構共催セミナー
「物価・賃金の変動が将来の年金財政と年金資産分布に与える影響」
10月3日 浅井学 創価大学 Continuous Time Dynamic Correlation Model

2011年度4月-7月(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
7月11日 沖本竜義 ICS New evidence of the excess comovement in commodity markets
7月4日 加藤涼 日本銀行 Bank Overleverage and Macroeconomic Fragility
6月27日 Hiroshi Sasaki ICS Understanding Delta-hedged Option Returns in Stochastic Volatility Environments
6月20日 Hiroatsu Tanaka Department of Economics, University of Chicago Monetary Policy Regimes and the Term Structure of Interest Rates with Recursive Utility
6月13日 西出勝正 横浜国立大学 Market Selection: Hungry Misers and Bloated Bankrupts
6月6日 三浦良造 ICS Skew symmetry as a special case in Miura’s Transformation model and some other trials
5月13日 Marcel Prockopczuk ICMA Henley Business School University of Reading Seasonality and the Valuation of Commodity Options
4月25日 足立高徳 ICS Credit Risk Modeling with Market Times
4月18日 中嶋智之 京都大学経済研究所 Fiscal policy, leverage and deflation
4月11日 本多俊毅 ICS 効率的フロンティアと運用戦略
4月4日 Satoshi Kawanishi Cass Business School, U.K. /Kobe University The Information Improving Channel of Exchange Rate Intervention: How do Official Announcements Work?

2010年度10月-1月(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2011年
1月31日
宮川 大介 日本政策投資銀行 Opinion Difference as a Measurement of Illiquidity
2011年
1月24日
林 文夫 ICS FX Swaps
2010年
12月6日
楡井 誠 一橋大学イノベーション研究センター Information Aggregation and Fat Tails in Financial Markets
2010年
12月1日
Dorje C. Brody Imperial College London Information, market efficiency, and statistical arbitrage
2010年
11月29日
大橋 和彦 ICS Does Retention Regulation Always Work? Incentive of loan screening in securitization under asymmetric information
2010年
11月22日
青木 浩介 London School of Economics Bubbles, Banks, and Financial Stability
2010年
11月15日
三浦 良造 ICS Statistical Data Analysis based on Brownian Quantiles and Time-Map. A New Trial
2010年
11月11日
Chandra Sekhar Krishnamurti University of Southern Queensland A Minted Panacea For The Chicken-Egg Dilemma In Pricing Currency Options
2010年
11月11日
中村 信弘 ICS 確率的多変量コピュラモデルの統計的推定法とその応用
2010年
10月18日
中川 秀敏 ICS t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析(共著者:吉規寿郎)

2010年度4月-9月(於 学術総合センター 8F セミナー室)

日時 講演者 所属 講演題目
2010年
9月21日
Lane P. Hughston Imperial College London Rational Term Structure Models with Geometric Levy Martingales
2010年
9月1日
Shi-Jie Deng Georgia Institute of Technology Carbon Emission Permit Price Volatility Mitigation via Financial Options
2010年
7月12日
大橋 和彦 ICS Incentive of Lender/Issuer and Credit Quality of Securitized Products in OTD business model
2010年
7月5日
本多 俊毅 ICS 最小分散ポートフォリオのパフォーマンスとその解釈
2010年
6月28日
二見 英徳 ICS レジームの転換と金利の期間構造
2010年
6月14日
野間 幹晴 ICS Tunneling through earnings management in stock for stock mergers
2010年
6月7日
三浦 良造 ICS 1) ブラウン運動上のノンパラメトリック統計量のエキゾチックオプションへの応用 / 2) 弱い依存性がある時系列データに基づく確率分布の推定に関する研究の紹介と応用可能性
2010年
5月31日
小枝 淳子 東京大学 The Role of Uncertainty in the Term Structure of Interest Rates: A Macro-Finance Perspective
2010年
5月24日
中川 秀敏 ICS Surrender Risk and the Default of Mutual Funds (joint work with Olivier le Courtois)
2010年
5月17日
沖本 竜義 ICS Sources of Variation in Holding Returns for Fed Funds Futures Contracts
2010年
4月26日
佐々木 洋 ICS No-Good-Deal Pricing と通貨オプション市場における超過収益の可能性
2010年
4月19日
中村 信弘,
横内 大介
ICS 1) 多変量・動的コピュラ関数を用いたアセット・アロケーション 2) Explanatory data analysis on monthly returns of 5 assets
2010年
4月12日
野澤 勇樹 ICS 多変量copulaのcredit spreadへの応用