ファカルティセミナー
ICS FS ファカルティセミナー
金融戦略・経営財務コースでは、内外の研究者によるファイナンス研究の成果の発表の場として、週一回のペースでセミナーを主催しております。これまで（2010年度以降）の講演は、以下の通りです。
2017年度4月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2017年 7月24日 |
ONG Seow Eng | National University of Singapore | TBA | 2017年 6月19日 |
藤田 勉 | ICS客員教授 | コーポレートガバナンス改革と独立取締役 （※FD研修も兼ねるため、専任教員限定で開催） |
| 2017年 6月5日 |
佐藤 祐己 | 慶應義塾大学 | Reputation and Fragility (joint work with Raluca S. Tomaz) |
| 2017年 5月29日 |
Matthew Ames | University College London | Which Risk Factors Drive Oil Futures Price Curves? Speculation and Hedging in the Short and Long-Term |
| 2017年 5月15日 |
宮川 大介 | ICS | Forecasting Firm Performance with Machine Learning: Evidence from Japanese Firm-level Data (Co-author: Yuhei Miyauchi (MIT), and Christian Perez (Carnegie Mellon)) |
| 2017年 4月24日 |
中川 秀敏 | ICS | Hawkes グラフ推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化（監物輝夫氏との共同研究） |
| 2017年 4月17日 |
Stefan Truck | Macquarie University | Convenience yield risk premium (co-author: Rangga Handika, Olaf Korn) |
| 2017年 4月10日 |
西内 翔 | ICS | 投資信託の運用資産規模とパフォーマンス |
| 2017年 4月3日 |
Gareth Peters | University College London | Dynamic State-Space and Covariance Regression Models for Multiple Yield Stress Testing |
| 2017年 4月3日 |
Andrea Macrina | University College London | Across-Curve Pricing |
2016年度10月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2017年 2月13日 |
鶴田 大 | ICS | Relationship between Term Structure of Local Currency Sovereign Bond Yields and Sovereign CDS Spreads |
| 2017年 1月30日 |
井坂 直人 | 上智大学 | When Are Uninformed Boards Preferable? |
| 2016年 12月12日 |
松田 千恵子 | 首都大学東京 | 非上場化企業の特性と株式市場に与える影響－親子上場解消企業の特性に関する研究－ |
| 2016年 12月5日 |
堀江 真由美 | 広島経済大学 | Subjective Belief Updating under Ambiguity |
| 2016年 11月21日 |
鈴木 雅貴 | 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 | Equity Premium, Term Spread, and Credit Premium: Equilibrium Asset Pricing with Ambiguity |
| 2016年 10月31日 |
山田 昌弘 | 一橋大学大学院経済学研究科 | High Frequency Traders’ Profit during Large Price Shocks and News Announcements |
| 2016年 10月24日 |
Fernando Duarte | Federal Reserve Bank of New York Economist | Financial Vulnerability and Monetary Policy (joint work with Tobias Adrian) |
| 2016年 10月11日 |
武田 史子 | 東京大学大学院工学系研究科 | Market Reactions to Sport Sponsorship Announcements in Japan. (with Y. Hino) |
2016年度4月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2016年 7月25日 |
Jiro Yoshida | The Pennsylvania State University | Real Estate Production and Structure Depreciation |
| 2016年 7月4日 |
山田 俊皓 | 一橋大学大学院経済学研究科 | On higher order weak approximation with Malliavin weights |
| 2016年 6月13日 |
高岡 浩一郎 | 一橋大学大学院商学研究科 | Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange（小林健太氏との共同研究） |
| 2016年 6月10日 |
Ruslan Goyenko | McGill University | When Options Market Disagree |
| 2016年 5月30日 |
Michinao Okachi | Australian National University | Sovereign Default and Financial Intermediaries |
| 2016年 5月19日 |
Yacine Ait-Sahalia | Princeton University | A Hausman Test for the Presence of Market Microstructure Noise in High Frequency Data (joint with Dacheng Xiu) |
| 2016年 4月25日 |
Yoann Potiron | Keio University | Estimating the integrated parameter in the locally parametric model |
| 2016年 4月14日 |
Jiro Yoshida | Pennsylvania State University | Discretion or Delay? The U.S. Monetary Policy in the 2000s. |
| 2016年 4月4日 |
Matthew Richardson | NYU | The Complexity of Liquidity: The Extraordinary Case of Sovereign Bonds |
2015年度10月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2016年 2月22日 |
伊藤 彰敏・野間 幹晴 | ICS | The Long-Term Stability of Corporate Capital Structure: Evidence from Japanese Firms |
| 2016年 2月15日 |
Ghon Rhee | University of Hawaii at Manoa | Does Better Corporate Governance Encourage Higher Payout? Risk, Agency Cost, and Dividend Policy （一橋大学社会科学高等研究院 と共催） |
| 2016年 2月8日 |
北村 大地 | 国立情報学研究所・総合研究大学院 | 音響メディア信号処理における独立成分分析の発展と応用 |
| 2016年 2月1日 |
高見澤 秀幸 | 一橋大学大学院商学研究科 | An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premia |
| 2016年 1月18日 |
寺西 勇生 | 慶應義塾大学商学部 | マクロプルデンシャルポリシーに関する研究の動向について |
| 2016年 1月12日 |
Takeshi Yamada | Australian National University | Tail Coskewness and the Momentum Effect in Equity Returns (with Yiqing Dai and Tariq Haque) |
| 2015年 12月21日 |
間 真実 | 一橋大学大学院経済学研究科 |
交渉力の異質性を許容したマッチング・モデルに基づく取引余剰関数の推計 |
| 2015年 12月16日 |
Allaudeen HAMEED | National University of Singapore | Dividend Clientele and Return Comovement |
| 2015年 12月7日 |
大越 覚史 | ICS | The Determinants of Board structure and performance: Analysis of Independent Director of Management experience and Statutory Audit Committee |
| 2015年 11月16日 |
Kei Kawakami | Melbourne University |
Identifying Trading Motives in A Quadratic-Normal Model |
| 2015年 11月5日 |
Motohiro Yogo | Princeton University | An Equilibrium Model of Institutional Demand and Asset Prices |
| 2015年 10月19日 |
戸村 肇 | 東京大学 | 「量的・質的金融緩和」からの出口における財政負担 |
| 2015年 10月5日 |
上田 晃三 | 早稲田大学 |
Japan’s Financial Crises and Lost Decades |
| 2015年 9月28日 |
宮川 大介 | ICS | Capital Supply Channel through Venture Capitals: Evidence from Matched Data |
2015年度4月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2015年 7月13日 |
及川浩希 | 早稲田大学 | Technoogy Polarization |
| 2015年 6月29日 |
Akitada Kasahara | Stanford University | Capital Structure and Tax Reforms |
| 2015年 6月22日 |
内田 浩一 | ICS | Manager’s Performance Forecast and Abnormal Accruals: From the Perspective of Target Ratcheting |
| 2015年 5月28日 |
大山 睦 | 一橋大学イノベーション研究センター | Acquisitions, Productivity, and Profitability: Evidence from the Japanese Cotton Spinning Industry |
| 2015年 5月25日 |
Alexis Akira Toda | UC San Diego | Do You Save More or Less in Response to Bad News? A New Identification of the Elasticity of Intertemporal Substitution |
| 2015年 5月11日 |
楡井 誠 | 財務総合政策研究所／一橋大学イノベーション研究センター | Bank capital shock propagation via syndicated interconnectedness |
| 2015年 4月20日 |
Haruyoshi Ito | International University of Japan | Management Buyouts in Japan |
| 2015年 4月16日 |
Yuki Sato | University of Lausanne and Swiss Finance Institute | Innovation, Delegation, and Asset Price Swings |
| 2015年 4月13日 |
長野 哲平 | 日本銀行 | 国債市場の流動性：取引データによる検証 |
2014年度10月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2014年 12月15日 |
Yoshio Nozawa | Fed Board of Governors | What Drives the Cross-Section of Credit Spreads?: A Variance Decomposition Approach |
| 2014年 12月9日 |
Katja Ignatieva | University of New South Wales | Explaining Credit Default Swap Spreads by Means of Realized Jumps and Volatilities in the Energy Market |
| 2014年 11月10日 |
福原 正大 | Institution for a Global Society株式会社 | グローバル人材教育について （FD研修も兼ねての開催） |
| 2014年 10月20日 |
池田 直史 | 東京工業大学 | Optimistic Investors and Aftermarket Performance of Initial Public Offering |
| 2014年 10月6日 |
山田 和郎 | 立命館大学 | Supply-Chain Spillover Effects of IPOs |
2014年度4月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2014年 9月22日 |
内田 交謹 | 九州大学 | Why Stock Options Are Used Only Sparingly in Japan? |
| 2014年 9月8日 |
渡辺 和孝 | 慶應義塾大学 | Is Leverage a Determinant of Asset Price? Evidence from Real Estate Transaction Data |
| 2014年 7月28日 |
鈴木 健嗣 | 神戸大学 | The Supply Effect and the Share Repurchase Puzzle: A Fresh Look with Evidence from Japan |
| 2014年 7月14日 |
田中 孝憲 | 立命館大学 | Foreign Investors and the Maturity Structure of Corporate Public Debt: Evidence from Japan |
| 2014年 7月8日 |
Jiro Yoshida | The Smeal College of Business, The Pennsylvania State University | Product Market Competition and Strategic Capital Investment under Uncertainty |
| 2014年 7月7日 |
Alexis Akira Toda | The University of California, San Diego | Asset Pricing and the One Percent (joint with Kieran Walsh). |
| 2014年 6月30日 |
Heather Montgomery | International Christian University | Are bank mergers good news for shareholders? |
| 2014年 6月23日 |
武田 史子 | 東京大学 | Cross-Border M&As and Firm Value: A Comparison of China- and US-Japan M&As |
| 2014年 6月9日 |
石原 庸博 | 一橋大学大学院経済学研究科 | Matrix exponential stochastic volatility model with leverage and it’s extensions using realized covariance |
| 2014年 5月28日 |
Olivie le Courtois | EM Lyon | Tempered multistable processes |
| 2014年 4月14日 |
高須 悠介 | 一橋大学大学院商学研究科 | Income smoothing and the cost of bank loans |
| 2014年 4月7日 |
Christina Atanasova | Beedie School of Business, Simon Fraser University | 1) Familiarity breeds alternative investment: evidence from corporate defined-benefit pension plans 2) The capital structure of small public firms: a corporate governance story |
2013年度10月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2014年 3月3日 |
島津 秀康 | University of St. Andrews | Detecting changepoints of time series – a sequential approach – |
| 2014年 3月3日 |
Peter Thomson | Statistics Research Associates Ltd (New Zealand) |
An exploratory analysis of the relationship between electricity spot price and hydro storage in New Zealand |
| 2013年 12月16日 |
松下 幸敏 | 筑波大学 | Smoothed Empirical Likelihood Inference for Instrumental Variable Quantile Regression Models |
| 2013年 12月2日 |
南橋 貴明 | カナダ銀行 | How Would Hedge Fund Regulation A?ect Investor Behavior? Implications for Systemic Risk |
| 2013年 11月25日 |
高橋 慎 | 大阪大学 | Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution |
| 2013年 11月11日 |
中林 純 | 東北大学 | Structural Estimation of the Scoring Auction Model (with Yohsuke Hirose) |
| 2013年 10月28日 |
生方 雅人 | 釧路公立大学 | Market variance risk premiums in Japan for asset predictability |
| 2013年 10月23日 |
Zacharias Sautner | Duisenberg school of finance University of Amsterdam |
The Effect of Managerial Short‐Termism on Corporate Investment |
2013年度4月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2013年 7月29日 |
中島上智 | 日本銀行 | 1) Measuring Japanese Inflation Expectations Based on Purchasing Power Parity 2) Bayesian Analysis of Latent Threshold Dynamic Models |
| 2013年 7月22日 |
千野 厚 | 国際大学 | Do labor unions affect a firm’s payout policy?: Operating leverage versus rent extraction |
| 2013年 7月8日 |
森 直哉 | 日本大学 | Tax Preferences, Monitoring Incentive, and Dividend Policy |
| 2013年 6月17日 |
Ming Liu | 国際大学 | Country, Industry Concentration and the Performance of International Mutual Funds |
| 2013年 5月27日 |
山口 勝業 | イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 | Estimating Time-Varying Equity Risk Premium Empirical Analysis in the Japanese Market: 1980-2012 |
| 2013年 5月20日 |
本多 俊毅 | ICS | Asset Demand and Ambiguity Aversion |
| 2013年 5月13日 |
林 文夫 | ICS | A Regime-Switching SVAR Analysis of the Zero-Interest Rate Policy |
2012年度9月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2013年 1月28日 |
奈良 沙織 | 東京工業大学 | 借入依存度が経営者予想の価値関連性およびアナリスト予想に与える影響 |
| 2012年 12月17日 |
佐々木 寿記 | 名古屋商科大学 | 人的資本と配当政策-賃金・雇用調整が配当政策に与える影響 |
| 2012年 12月10日 |
加藤 涼 | 日本銀行 | Managing Financial Crises: Lean or Clean? |
| 2012年 12月6日 |
齋藤 卓爾 | 慶應大学 | 社長と企業価値 |
| 2012年 11月26日 |
佐々木 洋 | ICS | Risk Premiums on High Order Moments and Stock Return Predictability |
| 2012年 11月19日 |
滝澤 美帆 | 東洋大学 | Time to IPO: A Role of Heterogeneous Venture Capitals |
| 2012年 10月15日 |
沖本 竜義 | ICS | Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices |
| 2012年 9月27日 |
青木 康晴 | 成城大学 | Accounting Conservatism and Corporate Shareholders: Evidence from Japan |
2012年度4月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2012年 9月7日 |
Edward C. Prescott | Arizona State University | On Financing Retirement with an Ageing Population |
| 2012年 5月24日 |
Dimitri Vayanos | London School of Economics | A Theoretical Analysis of Momentum and Value Strategies |
| 2012年 4月23日 |
Yupana Wiwattanakantang | National Singapore University | Are US CEOs underpaid? |
| 2012年 4月9日 |
三浦 良造 | ? |
2011年度10月-（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2012年 3月12日 |
Guillaume Plantin | Toulouse School of Economics | Shadow Banking and Bank Capital Regulation |
| 2012年 2月6日 |
林 文夫 | ICS | The Fundamentals of Commodity Futures Returns |
| 2012年 1月30日 |
鈴木清 | ICS | Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes |
| 2012年 1月23日 |
山本竜市 | 台湾政治大学 | エージェントベースモデルと株式市場に見られる経済現象 |
| 12月26日 | 鈴木清 | ICS | Anatomic interpretation of the value function of the optimal dynamic portfolio with fixed and proportional transaction costs to compare different strategies |
| 12月19日 | 井坂直人 | 上智大学 | An empirical analysis of order flow prior to the announcement of major negative information |
| 12月12日 | 高見澤秀幸 | 一橋大学 | Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data? |
| 12月5日 | 濱尾泰 | USC Business School | Nice to be on the A-List |
| 11月28日 | 横内大介 | ICS | ヘッジファンド収益率の統計モデリング |
| 11月21日 | 本多俊毅 | ICS | マクロ経済と公的年金財政 |
| 11月17日 | 小倉義明 | 立命館大学 | An Estimation of the Inside Bank Premium |
| 11月14日 | 渡辺直樹 | 東洋大学 | Corporate Board Structures and Performance in the Banking Industry: Evidence from Japan |
| 10月31日 | 中村信弘 | ICS | Copula-Based Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models- Particle Filtering Approach – |
| 10月24日 | 小枝淳子 | 東京大学 | Japanese Yield Curves In and Out Of a Zero Rate Environment: A Macro-Finance Approach |
| 10月17日 | 上田淳二 | 財務省財総研 | 経済研究所世代間問題機構共催セミナー 「物価・賃金の変動が将来の年金財政と年金資産分布に与える影響」 |
| 10月3日 | 浅井学 | 創価大学 | Continuous Time Dynamic Correlation Model |
2011年度4月-7月（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 7月11日 | 沖本竜義 | ICS | New evidence of the excess comovement in commodity markets |
| 7月4日 | 加藤涼 | 日本銀行 | Bank Overleverage and Macroeconomic Fragility |
| 6月27日 | Hiroshi Sasaki | ICS | Understanding Delta-hedged Option Returns in Stochastic Volatility Environments |
| 6月20日 | Hiroatsu Tanaka | Department of Economics, University of Chicago | Monetary Policy Regimes and the Term Structure of Interest Rates with Recursive Utility |
| 6月13日 | 西出勝正 | 横浜国立大学 | Market Selection: Hungry Misers and Bloated Bankrupts |
| 6月6日 | 三浦良造 | ICS | Skew symmetry as a special case in Miura’s Transformation model and some other trials |
| 5月13日 | Marcel Prockopczuk | ICMA Henley Business School University of Reading | Seasonality and the Valuation of Commodity Options |
| 4月25日 | 足立高徳 | ICS | Credit Risk Modeling with Market Times |
| 4月18日 | 中嶋智之 | 京都大学経済研究所 | Fiscal policy, leverage and deflation |
| 4月11日 | 本多俊毅 | ICS | 効率的フロンティアと運用戦略 |
| 4月4日 | Satoshi Kawanishi | Cass Business School, U.K. /Kobe University | The Information Improving Channel of Exchange Rate Intervention: How do Official Announcements Work? |
2010年度10月-1月（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2011年 1月31日 |
宮川 大介 | 日本政策投資銀行 | Opinion Difference as a Measurement of Illiquidity |
| 2011年 1月24日 |
林 文夫 | ICS | FX Swaps |
| 2010年 12月6日 |
楡井 誠 | 一橋大学イノベーション研究センター | Information Aggregation and Fat Tails in Financial Markets |
| 2010年 12月1日 |
Dorje C. Brody | Imperial College London | Information, market efficiency, and statistical arbitrage |
| 2010年 11月29日 |
大橋 和彦 | ICS | Does Retention Regulation Always Work? Incentive of loan screening in securitization under asymmetric information |
| 2010年 11月22日 |
青木 浩介 | London School of Economics | Bubbles, Banks, and Financial Stability |
| 2010年 11月15日 |
三浦 良造 | ICS | Statistical Data Analysis based on Brownian Quantiles and Time-Map. A New Trial |
| 2010年 11月11日 |
Chandra Sekhar Krishnamurti | University of Southern Queensland | A Minted Panacea For The Chicken-Egg Dilemma In Pricing Currency Options |
| 2010年 11月11日 |
中村 信弘 | ICS | 確率的多変量コピュラモデルの統計的推定法とその応用 |
| 2010年 10月18日 |
中川 秀敏 | ICS | t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析（共著者：吉規寿郎） |
2010年度4月-9月（於 学術総合センター 8F セミナー室）
| 日時 | 講演者 | 所属 | 講演題目 |
|---|---|---|---|
| 2010年 9月21日 |
Lane P. Hughston | Imperial College London | Rational Term Structure Models with Geometric Levy Martingales |
| 2010年 9月1日 |
Shi-Jie Deng | Georgia Institute of Technology | Carbon Emission Permit Price Volatility Mitigation via Financial Options |
| 2010年 7月12日 |
大橋 和彦 | ICS | Incentive of Lender/Issuer and Credit Quality of Securitized Products in OTD business model |
| 2010年 7月5日 |
本多 俊毅 | ICS | 最小分散ポートフォリオのパフォーマンスとその解釈 |
| 2010年 6月28日 |
二見 英徳 | ICS | レジームの転換と金利の期間構造 |
| 2010年 6月14日 |
野間 幹晴 | ICS | Tunneling through earnings management in stock for stock mergers |
| 2010年 6月7日 |
三浦 良造 | ICS | 1) ブラウン運動上のノンパラメトリック統計量のエキゾチックオプションへの応用 / 2) 弱い依存性がある時系列データに基づく確率分布の推定に関する研究の紹介と応用可能性 |
| 2010年 5月31日 |
小枝 淳子 | 東京大学 | The Role of Uncertainty in the Term Structure of Interest Rates: A Macro-Finance Perspective |
| 2010年 5月24日 |
中川 秀敏 | ICS | Surrender Risk and the Default of Mutual Funds （joint work with Olivier le Courtois) |
| 2010年 5月17日 |
沖本 竜義 | ICS | Sources of Variation in Holding Returns for Fed Funds Futures Contracts |
| 2010年 4月26日 |
佐々木 洋 | ICS | No-Good-Deal Pricing と通貨オプション市場における超過収益の可能性 |
| 2010年 4月19日 |
中村 信弘, 横内 大介 |
ICS | 1) 多変量・動的コピュラ関数を用いたアセット・アロケーション 2) Explanatory data analysis on monthly returns of 5 assets |
| 2010年 4月12日 |
野澤 勇樹 | ICS | 多変量copulaのcredit spreadへの応用 |
