本多 俊毅
研究分野

プロフィール

Education
1990 B.A. and 1992 M.A. Faculty of Economics, Hitotsubashi University
1993 M.A. and 1997 Ph.D. Department of Engineering-Economic Systems and Operations Research, Stanford University.

平成2年 一橋大学経済学部卒業
平成4年 一橋大学大学院経済学研究科修士課程理論経済学専攻修了(経済学修士)
平成5年 米国スタンフォード大学エンジニアリング・エコノミック・システムズ学部修士課程修了
平成9年 米国スタンフォード大学エンジニアリング・エコノミック・システムズ・アンド・オペレーションズ・リサーチPh.D.

Positions held
1998 Yokohama National University, Associate Professor, Faculty of Economics.
2000 Hitotsubashi University, Associate Professor, Graduate School of International Corporate Strategy.

平成10年 横浜国立大学経済学部助教授(ミクロ経済学)
平成12年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授

2016年~現在 日本ファイナンス学会会長

メッセージ

「真に顧客のためとなる金融商品を開発し、企業や国民の成長・発展に貢献することを目指す。」教育や研究を通じ、皆さんと一緒にこの目標を達成し、経済や資本市場の発展に貢献してゆければ良いなと思っています。

研究業績等

Current Research and Activities
Dynamic Asset Allocation. Asset Pricing. Corporate Financing Policy. Valuation. Real Options.

Selected info_books and publications
``Optimal portfolio Choice for Unobservable Regime-Switching Mean Returns,'' Journal of Economic Dynamics and Control 28, pp 45-78, 2003.
``Optimal Bond Portfolio for Investors with Long Time Horizons,'' (with Ryuji Fukaya), Asia-Pacific Financial Markets 8(4), pp.291-320,2001.
``Dynamic Optimal Consumption and Portfolio Problem with Partial Information,'' (with Shoji Kamimura) Asia-Pacific Financial Markets 18(2), pp. 151-166, 2011.
``Dynamic Optimal Pension Fund Portfolios when Risk Preferences are Heterogeneous among Pension Participants,'' International Review of Finance 12(3), pp. 329-355, 2012.

書籍

    巨大銀行はなぜ破綻したのかープロセスとその対策
    巨大銀行はなぜ破綻したのかープロセスとその対策

    2008年のリーマン・ショックからはじまった巨大金融機関の破綻のプロセスを、金融工学の第一人者が専門的観点から明快に分析し、危機管理のための対策を解説する。

    債券ポートフォリオの計量分析
    債券ポートフォリオの計量分析

    本書は、投資家にとって関心のあるテーマについて、定量的なアプローチに基づき、実務的な解決方法を提供したものである。複雑な数学的展開を避けているため、ポートフォリオ・マネージャー、年金基金、リサーチ・アナリスト、リスクマネージャー、研究者など幅広い層に読めるように工夫されている。長年にわたって、ポートフォリオ・マネジャーとして活躍してきた著者たちの集大成ともいえる1冊。

    クレジットリスク ―評価・計測・管理
    クレジットリスク ―評価・計測・管理

    この本では信用リスクを概念的、実践的、また実証的に分析するうえでの基礎を、統一的な視点から解説している。基本的な話題は、ポートフォリオのリスク計測、倒産可能性がある債券やクレジットデリバティブ、その他の信用リスクに関連する証券の価格付けである。信用リスクのさまざまなモデルを紹介し、それぞれの長所と短所を評価している。

    コーポレートファイナンス入門―企業価値向上の仕組み
    コーポレートファイナンス入門―企業価値向上の仕組み

    財務戦略抜きに経営戦略が語れない時代に国際競争力の強化をめざす日本企業の重要な経営テーマは,財務の強化と財務プロフェッショナルの育成である。本書は,多くのノーベル賞学者を輩出したファイナンス理論の核となるテーマを,その理論から応用まで日本企業の具体的なデータを用いて平易に解説している。

    企業価値評価と意思決定―バリュエーションからリアルオプションまで
    企業価値評価と意思決定―バリュエーションからリアルオプションまで

    本書では、企業価値評価や資産価値に関わる意思決定の問題を対象とする「財務戦略論」を、伝統的なDCF法から離れて、最近の理論モデルの枠組みから学ぶ。企業価値評価や不動産REITの評価を実例に基づいて学ぶCD‐ROM付き。

    MBAコーポレート・ファイナンス - バイアウトファンド・ファンドによる企業価値向上の手法
    MBAコーポレート・ファイナンス - バイアウトファンド・ファンドによる企業価値向上の手法

    いま、バイアウトを産業として定着させることが日本経済にとって最も大切なことである。これらを踏まえ、本書では実務で行われていることに潜む工夫やノウハウと、アカデミックな視点から整理された知識を結びつけながら、事例を通してわかりやすく解説する。

    ファイナンスのための計量分析
    ファイナンスのための計量分析

    過去20年間にわたって、金融・証券市場の数量分析は飛躍的に発展した。研究・実務の両方において、洗練された統計的手法がポートフォリオ・マネジメント、リスク・マネジメント、コンサルティング、金融規制などの様々な局面で日常的に用いられるようになってきている。そうした状況で、本書はMBAの学生や実務の専門家を主対象として書かれた、本格的「ファイナンスのための計量分析」のテキストである。